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    期權熊市價差組合,怎樣證明可以用看跌期權構造熊市價差,怎樣證明可以用

    Q1::怎樣證明可以用看跌期權構造熊市價差,怎樣證明可以用

    熊市價差策略組合,一般有兩種構建方法,一種用看漲期權(認購期權)構建,另一種用看跌期權(認沽期權)構建。? 用看跌期權構造熊市價差策略組合的方法是這樣的,選擇標的和到期日相同的期權,買入一份行權價較高的看跌期權,再買出一份行權價較低的看跌期權。 這種組合,需要付出權利金,但標的證券下跌時,可以從兩份期權的行權價格差中獲益。 ?收益圖如下:

    從圖中可以看出,用看跌期權構建的熊市價差策略組合,和用看漲期權構建的組合,收益圖形狀基本相同,都能實現熊市中獲利。只是兩者的最大收益、最大虧損、盈虧平衡點等不同。結合不同場合,分別選擇應用就好。? 用看跌期權構建的熊市價差策略組合相比,有一個比較大的好處是付出的保證金較少。

    怎么證明呢? 那就舉個例子吧。 如上圖,我就是用買入了一份9月到期的50ETF期權看跌期權,行權價2.6元,付出950元。 又賣出了一份行權價2.55元的看跌期權,得到640元,至此,此熊市價差組合就完成了。? 當50ETF大漲時,兩份期權價值都變0,組合就最大虧損,最大虧損=凈權利金支出=950-640=310元。 當50ETF大跌時,兩份期權價值都變大,組合就最大收益,最大收益=兩期權行權價差-凈權利金支出=10000*(2.6-2.55)-310=500-310=190元。 盈虧平衡點2.569元。?? 如此證明的很詳細了吧?

    Q2::牛市差價期權策略組合盈虧分析--期權差價策略組合的比較

    內容來自用戶:程浩

    金融衍生品市場的交易特點為“高風險,高收益”。而有效規避風險、獲得巨大收益是眾多投資者朋友的追求目標。但市場的規律往往是不容改變的。若要控制風險,必須要舍棄一部分收益。能夠在風險和收益中得到一定的均衡,則需要一定的投資技巧。
    近期上證50ETF即將上市交易,這為投資者增加投資工具的同時,也要求投資者朋友能夠合理利用這些投資工具,進一步控制風險,以便能夠盡可能在低風險的情況下獲得滿意的收益。而差價策略則不失為一種較好的投資組合策略。
    所謂差價策略,即是將兩個及以上的多個同類型(看漲或看跌)期權合約組合在一起的交易策略,比較常用的有牛市差價和熊市差價兩種。
    牛市差價,顧名思義是指預期在牛市中可以獲利的策略。其構成可以通過買入一個執行價格較低的歐式看漲期權同時賣出一個同一股票但執行價格較高的相同期限的看漲期權。也可以通過買入一個較低執行價格的歐式看跌期權和賣出一個同一股票但執行價格較高的相同期限的歐式看跌期權構造而成。
    本文假定K1為(看漲期權/看跌期權)較低執行價格,K2為(看漲期權/看跌期權)較高的執行價格,ST為期權到期日時股票價格。同時我們假定執行價格K1的看漲期權價格為C1,執行價格為K2下面我們分情況討論看漲期權和看跌期權構造的牛市差價策略的收益情況。在看漲期權構造的牛市差價策略中,當前的股票價格在看漲期權構造的熊市差價策略中,當前的股票價格

    Q3::如何解釋期權的跨式價差交易合約

    學生問題時的問題

    Q4::熊市認購期權價差策略

    指買入行權價較高的認購期權,同時賣出同一品種、相同到期日的行權價較低的認購期權。

    Q5::matlab 期權盈虧圖怎么畫

    請采納,不要再重復提問了,你害得我都不能被推薦了
    期權的盈虧的圖非常簡單,首先縱軸和橫軸,標好權利金,行權價,實值點,盈虧點然后進行連線或者隨時間進行變化的一種規律曲線,詳細的圖形狀態你可搜下期權就能看到很多期權盈虧圖甚至期權套利組合圖,我們大學都用手工尺子直接就能畫出,你用一般的辦公軟件也可以搬到比如excel等。你說的這個matlab也行
    百科介紹MATLAB是美國MathWorks公司出品的商業數學軟件,用于算法開發、數據可視化、數據分析以及數值計算的高級技術計算語言和交互式環境,主要包括MATLAB和Simulink兩大部分。MATLAB是matrix&laboratory兩個詞的組合,意為矩陣工廠(矩陣實驗室)。是由美國mathworks公司發布的主要面對科學計算、可視化以及交互式程序設計的高科技計算環境。它將數值分析、矩陣計算、科學數據可視化以及非線性動態系統的建模和仿真等諸多強大功能集成在一個易于使用的視窗環境中,為科學研究、工程設計以及必須進行有效數值計算的眾多科學領域提供了一種全面的解決方案,并在很大程度上擺脫了傳統非交互式程序設計語言(如C、Fortran)的編輯模式,代表了當今國際科學計算軟件的先進水平。MATLAB和Mathematica、Maple并稱為三大數學軟件。它在數學類科技應用軟件中在數值計算方面首屈一指。MATLAB可以進行矩陣運算、繪制函數和數據、實現算法、創建用戶界面、連接其他編程語言的程序等,主要應用于工程計算、控制設計、信號處理與通訊、圖像處理、信號檢測、金融建模設計與分析等領域。MATLAB的基本數據單位是矩陣,它的指令表達式與數學、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB來解算問題要比用C,FORTRAN等語言完成相同的事情簡捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等軟件的優點,使MATLAB成為一個強大的數學軟件。在新的版本中也加入了對C,FORTRAN,C++,JAVA的支持。

    Q6::期權交易的盈虧分析

    太多啦,自己看吧http://www.tz888.net/case/content.aspx?id=180

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